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李辰旭教学在2010年获美国哥伦比亚大学博士学位后，参加光华管理学院商务统计与经济计量系。作为光华管理学院极具特点的一个系，商务统计与经济计量系肩负着“桥梁”的使命：“桥”的一端是商学院寰球化的教学、科研，将进步的统计计量方式引入到学院；“桥”的另一端是古代化的统计学以及经济计量学办法，将经济管理实践中的详细问题反应到统计计量的方法论研究中，吸引更多的统计计量学者为经济管理实际服务。光华治理学院商务统计与经济计量系通过杰出的研讨与教养为学院各系、名目乃至全部北京大学的多个学科研究供给了不可或缺的支撑跟辅助。
编纂：素馨
连续时间随机模型(continuous-time stochastic models)因为其丰盛的理论背景，被广泛地利用在天然科学、社会迷信和工程学的诸多范畴，并施展着主要的作用。尤其在金融市场上，资产价钱随时光演变可以十分做作天时用扩散进程来描写。“Black-Scholes-Merton期权定价实践”已经胜利证明了此类模型不可替换的作用。另外，跟着全球金融业的飞速发展，在国际金融学对日趋频繁的高频金融交易数据的前沿研究中，一些传统的离散时间序列模型已无奈满意高频数据建模的需要，但这种近乎持续的高频数据能够通过连续时间模型来建模。相对发展较为成熟的离散时间序列模型的统计推断方法，连续时间模型的统计推断亟需翻新的方法，而连续时间模型丰硕的数学内涵也赋予了相干统计推断“肥饶”的研究泥土。
日前，光华管理学院商务统计与经济计量系助理传授李辰旭作为独破作者撰写的论文"Maximum-likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-form Density Expansions"被国际顶级期刊《统计学年刊》(The Annals of Statistics)正式接收并将于近期发表。《统计学年刊》是由国际数理统计协会主办的刊物，旨在反映统计学最高品质的研究，领有普遍的国际名誉（
李辰旭教授的研究立异性的引入了全新的工具，发展了转移密度完整显式的近似方法，从而得到对于个别扩散过程模型进行统计推断的一种全新的高效的方法,北京大学内训。在运用层面，这一研究结果将对经济学和金融学中基于时间序列数据的实证分析提供一个牢靠便捷的方法。不论是宏观层面的经济指标猜测仍是微观层面的金融产品定价，均可以通过这种方法得到更为准确的数据剖析，从而更好地领导相关决议。
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